每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

隨著上市公司2024年一季報密集披露，私募大佬的最新持倉情況浮出水面。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，知名量化私募上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投瑞陽私募基金重倉低空概念股商洛電子，該股一季度暴漲66.99%。量化私募巨頭明汯投資旗下的明汯多策略對沖1號現(xiàn)身鼎龍科技等6只個股的一季報中。

對此，有業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，年初的小微盤股踩踏讓不少量化私募受到較大影響，行情極端分化，導(dǎo)致股票量化多頭產(chǎn)品獲取超額收益難度加大，普遍出現(xiàn)回撤，尤其是在面臨高頻策略降頻的背景下，一些量化私募開始布局股票基本面策略。

此外，高毅資產(chǎn)鄧曉峰2024年一季度相繼減持了紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)等周期股，同時買入科技股納芯微。百億私募迎水投資重倉生物醫(yī)藥個股被套。

商洛電子的股價因?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)概念爆發(fā)而出現(xiàn)大幅上漲，一季度上漲了66.99%。圖為浙江省湖州市德清縣通航智造小鎮(zhèn)，學(xué)員駕駛輕型運(yùn)動飛機(jī)在空中飛行。 視覺中國圖

去年三季度就重倉持有

生物醫(yī)藥股智飛生物的股價表現(xiàn)疲軟，在2024年一季度下跌26.46%，二季度至今下跌22.5%。這讓堅(jiān)守智飛生物的百億私募迎水投資損失慘重。2024年一季度末，迎水投資旗下的迎水合力13號持有1757.55萬股，期末持股市值為7.9億元。迎水投資最初是在2022年一季度新進(jìn)持有智飛生物1171.7萬股，截至2022年一季度末的收盤價為91.27元。智飛生物的股價一路下跌，跌至目前不到36元，迎水合力13號應(yīng)該已被套牢。

此外，百億私募玄元私募基金重倉恒力石化，旗下4只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入恒力石化前十大流通股東，合計(jì)持有2.88億股，期末持股市值達(dá)到40億元；?？べY產(chǎn)旗下?？び墟?號新進(jìn)公牛集團(tuán)第十大流通股東，持倉186.15萬股，期末持股市值為1.92億元。同時，?？び墟?號還小幅增持了樂鑫科技和元力股份。

一般而言，量化私募基金的策略都是“廣撒網(wǎng)”，持股較為分散，持股周期不長。這樣的背景下，量化私募的產(chǎn)品就很難出現(xiàn)在上市公司的股東名單中，不過2024年一季報數(shù)據(jù)顯示，越來越多量化私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身上市公司股東榜的名單。

百億量化私募明汯投資旗下的明汯多策略對沖1號現(xiàn)身鼎龍科技等6只個股的一季報中，其中包括持有國際復(fù)材232.45萬股，持有雙象股份83.97萬股，持有鼎龍科技19.53萬股，持有三態(tài)股份30.16萬股，持有聯(lián)域股份9.97萬股。不過從期末持倉的市值來看，合計(jì)只有3214萬元。

知名量化私募機(jī)構(gòu)上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投泰升1號2024年一季度現(xiàn)身5只個股中，其中包括持有江蘇索普300萬股，持有錢江生化157.83萬股，持有川網(wǎng)傳媒45.99萬股，持有恒鋒工具28.31萬股，持有維科科技16.79萬股。

值得注意的是，與一般量化持股分散不同，上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投瑞陽私募基金就比較另類，該產(chǎn)品從2023年三季度就持有商洛電子1257.94萬股，到2024年一季度，上海寬投資產(chǎn)減持594.1萬股，期末持有663.84萬股。商洛電子的股價因?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)概念爆發(fā)而出現(xiàn)大幅上漲，一季度上漲了66.99%。

高毅鄧曉峰減持周期股

私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，一共有32家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在143家上市公司2024年一季報披露的前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值為550.62億元。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年一季報顯示，鄧曉峰對前期重倉持有的周期股進(jìn)行部分獲利了結(jié)。

具體來看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)分別減持了5600萬股、3205萬股紫金礦業(yè)，合計(jì)減持8805萬股，目前仍持倉6.1億股，期末持股市值仍高達(dá)102.73億元。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號早在2019年三季度就重倉其中，2021年四季度，其持有的股份達(dá)到4.83億股。從股價來看，2019年三季度，紫金礦業(yè)的股價在3元附近，而截至2024年4月29日，股價飆升到17.66元，鄧曉峰或大賺一波。

此外，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)基金減持了3480萬股的中國鋁業(yè)，鄧曉峰旗下的高毅曉峰2號減持了3821萬股的中國鋁業(yè)。從股價表現(xiàn)來看，中國鋁業(yè)在2024年一季度大漲31.21%。此外，高毅曉峰2號和曉峰鴻遠(yuǎn)合計(jì)減持了云鋁股份2570萬股。科技股納芯微是鄧曉峰在2024年一季度新進(jìn)買入的標(biāo)的，高毅曉峰2號買入170萬股，同時旗下2只產(chǎn)品還加倉了華峰化學(xué)。

高毅資產(chǎn)馮柳在2024年一季度調(diào)倉換股。高毅鄰山1號遠(yuǎn)望減持了1600萬股?？低?，期末持有?？低?.11億股，目前持股市值約為132.18億元。自2020年底以來，?？低曇恢笔邱T柳公開持倉中的第一大重倉股。馮柳還減持了寶豐能源4000萬股，另外還減持了中炬高新。此外，馮柳新進(jìn)持有瑞豐新材1000萬股，增持了龍佰集團(tuán)800萬股，增持了650萬股東誠藥業(yè)，增持康華生物100萬股。

2024年一季報顯示，貴州茅臺的鐵粉也動搖了，金匯榮盛和瑞豐匯邦重倉持有貴州茅臺長達(dá)5年之久，但是在一季報中，這兩家百億私募卻消失了。而在2023年四季度末，金匯榮盛和瑞豐匯邦仍分別持有792萬股、675萬股茅臺，期末持股市值分別為136.74億元、116.52億元，從貴州茅臺2024年一季度的前十大流通股名單來看，第十大流通股股東是易方達(dá)滬深300ETF，期末持有471萬股，很明顯，金匯榮盛和瑞豐匯邦一季度進(jìn)行了減持。

封面圖片來源：視覺中國